AI投資「ROBOPRO」、市場の急変に対応し臨時リバランス！

SBIグループの株式会社FOLIOが提供するAI投資サービス「ROBOPRO」は、2026年2月2日に市場の大きな変化に対応するため、臨時リバランスを実施しました。

通常、ROBOPROの投資配分変更は月に一度行われますが、複数のマーケットデータから市場が変動の高い局面に入ったと判断された場合、臨時リバランスが行われることがあります。今回、トランプ米大統領による次期FRB議長発表後、金市場が10％超、銀市場が30％超と急落。株式や債券市場への波及は限定的だったものの、この急激な下落を受けて、市場全体が通常とは異なる局面にあると判断され、臨時リバランスが発動されたようです。

今回の投資配分では、米国株式、ハイイールド債券、金、先進国株式が上位を占め、わずかに新興国債券と新興国株式を加えた6資産構成となりました。ROBOPROのAIによる各資産のリターン予測では、米国株式、先進国株式、そして金の見通しが高く、一方で不動産や米国債券は相対的に低い見通しでした。

これらの予測に基づき、金融工学を活用したポートフォリオの最適化が行われた結果、米国株式や先進国株式への配分は維持しつつ、2026年1月29日の通常リバランスで投資を再開した金の配分をさらに高め、17.7%まで増やしています。これにより、資産クラス間の分散によるバランスにも配慮した投資配分となりました。

金の配分を大幅増！その背景とは

金は2025年を通じて上昇を続け、特に後半から2026年初めにかけてさらに勢いを増していました。ROBOPROでは、2025年後半から徐々に金の配分を減らし、年末には一時0%としていました。

しかし、2月の通常リバランス（2026年1月29日実施）で金の保有をわずかに再開（4.3%）し、今回の臨時リバランスでさらに比率を増やした形です。

金の見通しは、2025年半ば頃は貴金属市場の長期・短期的な上昇が継続的に見通しを押し下げる一因となっていましたが、直近では債券や米ドル以外の通貨のボラティリティが低下し、見通しが改善していました。今回の貴金属市場の急落を受け、投資妙味がさらに増したことで、配分を増やしたものと推測されます。

金以外の資産では、主に高値警戒感が示唆されていた新興国株式や、ハイイールド債券に比べて相対的に魅力度が劣後した新興国債券の比率が減らされました。一方で、米国株式や主要な先進国株式市場の堅調な推移により高位の見通しを維持した先進国株式は比較的多い配分を保ち、ポートフォリオ全体のリスク調整の役割が期待されるハイイールド債券は配分が増加しました。地域別に見ると、2026年1月以降に重視されていた新興国の資産から、米国や先進国の資産へとシフトしています。

全体としては、米国株式と先進国株式によって株式に重きを置く積極的な姿勢は継続しつつ、ハイイールド債券と金を活用することで、株式・債券・その他資産のバランスをより重視する投資配分になったと言えるでしょう。

今回のリバランス結果や過去の投資配分の変更について、詳しくはこちらで確認できます。

• 「ROBOPRO」リバランスレポート

「ROBOPRO」の頼れる特徴

「ROBOPRO」は、AIを活用した投資サービスとして、いくつかのユニークな特徴を持っています。

• 将来を予測するAI: 40種類以上の先行指標を多角的に分析し、約1,000種の特徴量を組み合わせて金融市場を予測します。景気よりも先に動く「先行性の高いデータ」を厳選しているため、精緻な予測が期待されます。

• 合理的な投資判断: AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用されます。感情や思い込みに左右されず、定量的な視点で冷静な判断を行うことが期待されます。

• 毎月、そして臨時で投資配分を変更: AIの予測に基づき、毎月投資配分が変更されます。攻めの資産である株式の比率を増やしたり、守りの資産である金の比率を上げたりと、相場予測に基づいて最適なパフォーマンスを目指します。また、相場の急変時には今回のように臨時で投資配分を変更し、素早く市場の変化に対応します。

「ROBOPRO」の詳細については、以下のURLで確認できます。

• 「ROBOPRO」の詳細

広がるAI投資のノウハウ活用

FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは、他の金融商品にも幅広く活用されています。

例えば、「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）、および「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でそのノウハウが活かされています。さらに、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した公募投資信託「ROBOPROファンド」など、株式会社FOLIOが投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。

株式会社FOLIOホールディングスについて

「明日の金融をデザインする。」をミッションに掲げる株式会社FOLIOホールディングスは、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を目指しています。傘下には、投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けのソリューションを開発するAlpacaTech株式会社があります。SBIホールディングス株式会社のグループ会社として、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。

• 本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

• 代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

• 設立：2019年4月1日

• URL：https://folio-hd.com

株式会社FOLIO 会社概要

株式会社FOLIOは、第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業を行う企業です。

• 本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

• 登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

• 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

• 代表者：代表取締役 四元 盛文

• 設立：2015年12月10日

• URL：https://folio-sec.com

金融商品取引法等に係る表示

株式会社FOLIOは金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第2983号）であり、日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。

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